Τα παλαιότερα τμήματα του κάστρου μας επιστρέφουν στο 1560 που χτίστηκε, από τον Frederick II. Αν και παραμένει με τον συνονόματό του, το μεγαλύτερο μέρος κατασκευάστηκε από τον Christian IV, μεταξύ 1602 και 1620.
Η εκκλησία έχει επίσης χρησιμοποιηθεί ως το παρεκκλήσι του ιππότη για τη Διάταξη του Elephant και το Τάγμα του Dannebrog από το 1693 στεγάζει την συλλογή έργων τέχνης της δανικής βασιλικής οικογένειας, κυρίως έργα για τη ζωή του Ιησού από τον Δανό ζωγράφο Καρλ Heinrich Bloch.
Η ανασυγκρότηση χρηματοδοτήθηκε με δημόσια δαπάνη, με μεγάλες συνεισφορές από τον βασιλιά και το κράτος, καθώς και η εξέχουσα φιλάνθρωπος JC Jacobsen της Carlsberg Brewery. Η Jacobsen χρηματοδότησε επίσης το μουσείο της εθνικής ιστορίας που καταλαμβάνει τώρα το Frederiksborg.